Exponential Moving Average Formula Metastock

MetaStock Moving Average Funktion Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp zu identifizieren Profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock-Programmierung zu finden Study GuideMetastock Formeln - M Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (MA, 1, 377, 13) mp2: Eingang (lang MA, 1.377,34) Bewegen (C, mp1, E) - Bewegen (C, mp2, Mp3, E) MACD - Signalleitung mp1: Eingang (kurz MA, 1.377, mp3) Eingang (Signal MA, 1.377,89) Mp3: Eingang (Signal MA, 1 377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E)) MACD Crossover Buy Signal Zeigt die Bestände an, an denen ein MACD-Crossover signalisiert wurde. SCHLIESSEN MACD () MACD () MACD () (MACD (), MACD () (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover Systemtest in MetaStock, ein Beispiel für die Erstellung von Enter Long Bewegen (C, 13, E) gt Bewegen (C, 40, E) Schließen Lang: Kreuz (Bewegen (C, 13, E), Bewegen (C, 5, E)) Jetzt können Sie mit diesen Kombinationen sowohl auf der langen und langen Seite spielen. Zum Beispiel halten die gleichen Enter Long, aber ändern Sie die Close Long zu Dies wird Sie in den Handel länger halten. Vielleicht möchten Sie eingeben, wenn die 5 Kreuze über den 13 und nicht für die 40 OR warten, können Sie nur die 5 Kreuz über den 40 verwenden und vergessen Sie die 13. Die Input () - Funktion (MSK-Man. 271-273) können nicht direkt im Explorer verwendet werden (MSK-Man. S.351). Es ist für die Verwendung in einem benutzerdefinierten Indikator reserviert. Der Standardwert für benutzerdefinierte Indikatoren kann jedoch in einer Exploration verwendet werden. Da Sie einen benutzerdefinierten Indikator erstellt haben, als nur re-Code es. Durch Referenzieren der Input () - Funktion mit der fml () CALL-Funktion (MSK-man. p.226-227 und 208-209 und 212) können Sie weiterhin den zugewiesenen Default-Wert verwenden. (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Wenn Sie die Erforschung erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Funktion" und schauen unter "Benutzerdefiniert" Indikatoren für die beiden oben genannten benutzerdefinierten Indikatorfunktionen und Öffnen Sie jede einzelne Datei nacheinander, um sie in die Spalten-TABs einzufügen (MSK-Man S.347-348). Erforschung: Name: MACD kreuzt meine Triggersäulen: Cola: Name: Schließen Formula: C Colb: Name: MACD Formel: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Name: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom Colc FML (MACDcustom, MACD) gt FML MACD Histogramm Divergenz Dieser Explorer sucht nach Beständen, die eine extreme Divergenz aus dem MACD Histogramm aufweisen. In seinem Buch "Trading for a Living" argumentiert Alexander Elder, dass die Divergenz aus dem MACD-Histogramm die stärksten Signale in der gesamten technischen Analyse gibt. Mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl (((Summe (1) (mdhist), 100)) - (Summe (Cum (1), 100) ) ((Summe (Cum (1), 2), 100)) - colA und colA lt-0,8 Die obige Formel kann auch mit einem Volatilitäts-Kaufsignal und einem Volumensignal kombiniert werden : Das Volatilitätskaufsignal Hgt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volumen 10 über dem Durchschnitt der vorhergehenden 10 Tage Vgt 1,1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA UND colB UND colC UND colA lt-0.80 MACD-Offset FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer auf dem Boden oder Topping, bevor er seine Triggerleitung überquert Ein bisschen spät im Vergleich zu Preisbewegung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitung Funktion zu identifizieren MACD Tops Böden zu berechnen, die durch den Explorer oder die System-Tester verwendet werden könnte ANTWORT: Ein Weg, um zu tun, was Sie wollen mit der Rate Für das MACD-Histogramm hätten Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods) Wenn das zu laut ist, könntest du es ein wenig mit RocPeriods glätten : 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods, E) Eine weitere Möglichkeit, Wollen würde, um für Peaks und Täler mit Hilfe der Peak and Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer auf dem Boden oder Topping, bevor er seine Triggerlinie überquert. Allerdings kommt das MACD-Signal immer ein bisschen spät, verglichen mit der Preisentwicklung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitung Funktion zu identifizieren MACD Tops Böden zu berechnen, die durch den Explorer oder das System Tester verwendet werden könnte ANTWORT: Eine Möglichkeit zu tun, was Sie wollen mit der Rate of Change-Funktion. Oder für das MACD-Histogramm würden Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das zu laut ist, können Sie es ein wenig mit: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods, RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Eine weitere Möglichkeit zu tun, was Sie wollen, wäre für Peaks und Täler mit der Peak-und Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. Mark Brown Band2 Studie Pds: Eingang (EMA-Perioden, 1,1000,21) Pkt: Eingang (Prozentsatzbereiche, 0,1,10,5) MA: Bewegen (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct 100) LBnd: MA (1-Pkt 100) MATBndLBnd Pds: Eingang (EMA-Perioden, 1,1000,21) Pkt: Eingang (Prozentsatzbereiche, 0,1,10,5) MA: LBnd: MA (1-Pkt 100) IUp: (HgtTBnd) Ref ((HltTBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSeit (IUp1) (Hgt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L Gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Marktdruck - Ultimate Dies ist die grundlegende Berechnung: Wenn toadies schließen ist größer als gestern schließen und toadies Volumen ist größer als gestern Volumen, schreiben Unten toadies schließen schließen, andernfalls, wenn toadies schließen weniger als yesterdays schließen und toadies Volumen ist kleiner als yesterdays Volumen, schreiben Sie auf heutiges Volumen als negative Zahlabschluß, andernfalls notieren Sie 0. Dann addieren Sie die letzten 7 Tage und 4, addieren Sie Dies in den letzten 14 Tagen insgesamt und 2, fügen Sie diese in den letzten 28 Tagen insgesamt. Plot diese Gesamtsumme in Ihrem Diagramm für jeden neuen Handelstag. Simple Interpretation: Market Pressure - Ultimate kann Divergenzen mit dem Instrument zeigen, das es aufgetragen wird. Es kann Anzeichen von Unterstützung und Widerstand zeigen, wenn der Indikator Bereiche der Unterstützung Widerstand auf seinem eigenen Graphen. Der Vergleich von Änderungsgeschwindigkeitsdurchschnitten des Indikators gegen die des Instruments kann die Akkumulationsverteilungsdrücke zeigen. Metastock-Code für den Marktdruck - Ultimate: Summe (If (C gt Ref (C, -1) UND V gt Ref (V, -1), VC, (C, -1) und V gt Ref (V, -1), VC, If (C & sub1; & sub1; (C, & ndash; 1) und V gt Ref (V, & ndash; 1) (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oszillator Der McClellan Oszillator, entwickelt von Sherman und Marian McClellan, ist ein Marktbreiten-Indikator, der auf dem geglätteten Unterschied zwischen der Anzahl der vorrückenden und rückläufigen Emissionen an der New York Stock Exchange basiert. Der McClellan Oszillator ist einer der beliebtesten Breitenindikatoren. Kaufsignale werden typischerweise erzeugt, wenn der McClellan-Oszillator in den überverkauften Bereich von -70 bis -100 fällt und auftaucht. Verkaufssignale werden erzeugt, wenn der Oszillator in den überkauften Bereich von 70 bis 100 steigt und dann abschaltet. Umfangreiche Abdeckung des McClellan-Oszillators finden Sie in ihrem Buch Patterns for Profit. Um den McClellan-Oszillator zu zeichnen, erstellen Sie eine zusammengesetzte Sicherheit in The DownLoader8482 von Advancing Issues minus Declining Issues. Öffnen Sie ein Diagramm des Komposits in MetaStock8482 und zeichnen Sie dieses benutzerdefinierte Kennzeichen. McClellan Summation Index Der McClellan Summation Index ist ein Marktbreitenindikator, der von Sherman und Marian McClellan entwickelt wurde. Es ist eine Langzeitversion des McClellan-Oszillators und seine Interpretation ist ähnlich der des McClellan-Oszillators, mit der Ausnahme, dass er für größere Trendumkehrungen besser geeignet ist. Für eine umfassendere Abdeckung des Index siehe das Buch Patterns for Profit, von Sherman und Marian McClellan. McClellan schlägt die folgenden Regeln für die Verwendung mit dem Summationsindex vor: Suchen Sie nach Hauptböden, wenn der Summationsindex unter -1300 fällt. Suchen Sie nach großen Tops, wenn eine Divergenz mit dem Markt oberhalb eines Summationsindexniveaus von 1600 auftritt. Der Beginn eines signifikanten Bullenmarktes wird angezeigt, wenn der Summationsindex über 1900 kreuzt, nachdem er mehr als 3600 Punkte von seinem vorherigen Tief (z Der Index bewegt sich von -1600 auf 2000). Der Summationsindex wird durch Hinzufügen der Cum-Funktion zum McCllellan-Oszillator aufgetragen. Die Formel ist Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Ich habe ein Problem mit den Bands Formeln gestern veröffentlicht. Egal welche optionalen Parameter für die EMA-Länge oder Bandbreite eingegeben werden, der Experte scheint nur die Standardwerte zu lesen. Infolgedessen erscheinen die farbigen Punkte bei Verwendung anderer als Standardparameter an unpassenden Stellen. Wenn die farbigen Punkte als unnötig betrachtet werden, kann der Experte einfach abgenommen werden. Alternativ ist unten eine hartcodierte Version. Es gibt keinen Bildschirm, um optionale Parameter einzugeben. Stattdessen plotten Sie die Bands-Formel, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Bänder, wählen Sie Bands Properties, dann die Registerkarte Formel und ändern Sie die Parameter in den ersten beiden Zeilen der Bands-Formel klicken Sie auf OK. Oder nehmen Sie die Änderung im Formel-Editor vor. Die Werte müssen nur einmal eingegeben werden, in der Bands-Formel die BandsCount-Formel und der Expert werden ihre Werte daraus nehmen. Für die regelmäßige Nutzung, erhalten Sie die Anzeige nach Ihren Wünschen, dann erstellen Sie eine Vorlage. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct 100) LBnd: MA (1-Pkt 100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Banden, TBND) ), - 1) CntUp: IUp BarsSeit (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Symbole ein. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Registerkarte Grafik: Dot, Klein, Grün, oben Kursplot Symbole. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafik Registerkarte: Dot, Small, Magenta, Unterhalb des Preisplots Metastock Einstellbare Handelsbänder Mit den in den Formeln verwendeten Standardwerten habe ich festgestellt, dass diese oberen und unteren Bänder eine effektive Risikosteuerung während des Handels darstellen. Das obere Band kann als der extreme Punkt verwendet werden, um loszuwerden, Shorts und umgekehrt. In der Tat, die Preise über die beiden Bands bleiben, während der Markt ist in einem starken Aufwärtstrend zu bleiben, und die Preise bleiben unter den Bändern in einem Abwärtstrend. Bei kurzfristigen Bereichsgebundenen Märkten neigen sie dazu, sich zwischen den Bändern zu bewegen. Ich habe diese Idee in Tushar Chandes New Technical Trader gefunden. Da Sie ATR so gründlich studiert haben, wäre es sehr schön, wenn Sie auf sie kommentieren könnten. Kann in eine Schablone für leichteren Gebrauch gemacht werden. Prd1: Eingang (ATR-Periode, 5,20,5) Prd2: Eingang (Zeitraum für den niedrigsten Wert, 5,20,10) Prd1: Eingang (ATR-Periode, 5,20,5) Prd2: Wert, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formel Diese Formel zeichnet eine Trendlinie vom letzten Boden. Die L (low) kann auf C (close) und die 10 auf einen anderen Prozentwert geändert werden. Sie müssen auch den Linienstil auf die letzte in der Dropdownliste ändern. Mike Helmacy techanalysis Wer mich kennt, hat herausgefunden, dass ich zwischen dem SEHR kompliziert und dem Einfachen schwanke. Ich habe nach ein paar Aktien (mittlere Volatilität, aber gute bewegt sich sowohl nach oben und unten über einen 2-5 Wochen Zeitrahmen) und Tracking sie mit etwa 15 Vorlagen, auf denen die meisten Formeln, die ich erworben habe. Ich wollte diejenigen, die das Beste und diejenigen, die nicht so effektiv waren zu verfolgen. Ich habe auch verfolgt diese Formeln, die spät in Turns in Impuls vs diejenigen, die den Turn in der Nähe gefangen waren. In dieser Hinsicht war ich für die Suche nach Beständen an Zwischen-Term Tiefs und Höhen suchen, nicht für Indikatoren, die Bestände identifiziert, die ihren Lauf in jeder Richtung begonnen hatten und wurden bestimmt, fortzufahren. Als Ergebnis kam ich mit einem sehr einfachen Indikator, zeigte eine hohe Genauigkeit im Turn-Calling, aber es gab mir keine Angabe der Stärke oder Dauer der neuen Bewegung, nur, dass es wahrscheinlich auftreten würde. Ich glaube, dass ich endlich entdeckt habe, dass jedes Signal einer Veränderung des Impulses Ihnen niemals ein Gefühl von Stärke oder Dauer von seiner SEIN NATUR geben wird und dass nur Signale, die Bestände in einem Momentum-Trend identifizieren (dh bereits etabliert), in der Lage sind das zu tun. Mein Momentum Trend Change Indikator wird von einer Zwischen-Trend-Indikator Ive verwendet seit einiger Zeit in MSWIN 6.0 abgeleitet. Meine neue Formel ist. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Versuchen Sie es. Ich denke, youll wie es. Und seine die gleiche Codierung in WOW, glaube ich. BW Chan Ich habe ein Update für die RMTA und TOSC Formeln, die ersten Formeln hatte einen absoluten Wert, der nicht in dem Artikel (ich hatte falsch die zu bedeuten). Die neuen Formeln scheinen genau wie die alten zu zeichnen. Aber ich wollte den Code, um die Mathematik in den Artikel passen. Vielen Dank an William Golson für die Hilfe. Metastock Custom Indicator Bewegungsdurchschnittsperioden1: Eingang (Perioden von ROC, 2,50,12) Eingang (horizontale Linie 1, -50,50,5) Eingang (horizontale Linie 2, -50,50, -5) Metastock Expert Kommentar von Michael Arnoldi Rezension von. (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO., WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (& ndash; , WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO), WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) , WRITEVAL (C, 21, E, 2), 13.3) 21 TAG BEWEGENDES DURCHSCHNITT: WRITEVAL (MOV.), WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS SCHLIESSENPREIS: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Erforschung Metastock-Aktien schließen über 60 Tageshoch Die Wertpapiere, die über ihren hohen heute geschlossen haben (Der letzte Handelstag in der Datenbank) zum ersten Mal, habe ich diesen MetaStock Explorer geschrieben. Diese Formel macht zwei Dinge: 1) Sie listet nur diejenigen Wertpapiere auf, die nur am letzten Handelstag die erforderlichen Bedingungen erfüllt haben. 2) Das neue 60-Tage-Hoch muss erst am letzten Handelstag stattgefunden haben. Von Rajat Bose Dies ist eine MetaStock-Formel, mit der ich guten Erfolg gehabt habe. Kopieren und fügen Sie diese in den Explorer-Filter. CgtRef (C, -1) UND CgtRef (C, -3) UND CgtRef (C, -4) UND Ref (C, -1) ltRef (C, -2) UND Ref (C (C, -3) UND Ref (C, -2) ltRef (C, -4) und Ref (C, -2) ltRef (C, -3) (C, -4) UND Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Diese Formel holt alle Vorräte ab, die sich für den nächsten Tag oder den Vortag für den nächsten Tag geschlossen haben Der 4. Tag schließt sich höher als die vorherigen 3 Tage schließen. Der Grund, dass ich angegeben, dass die ersten 3 Tage in der Nähe war die gleiche oder weniger als die vorherigen Tage in der Nähe war, dass es abholen würde alle Aktien in einem Aufwärtstrend, wenn es nur der vierte Tag höher als die 3 vorherigen Sie erhalten würde Hunderte von Renditen auf der Suche. Es wird abholen Lager, das in einem Handelsbereich oder Konsolidierung war, dann brechen aus dem Bereich. Der Grund, dass ich den vierten Tag höher als die 3 vorherigen hatte war, weil es sonst abholen Lager in einem Abwärtstrend ohne nennenswerte Erhöhung der Schließung am Tag 4. Sobald ich eine kurze Liste habe, überprüfe ich es mit Daryls 3 Tage countback Linie Und manchmal laufen ein 10 30 gleitenden Durchschnitt. Wenn die Aktie verletzt die vorherigen Tage nah an der offenen, werde ich den Handel geben und eine nachlaufende Stop-Verlust ins Spiel. Es ist ein kurzfristiges Timing-Tool. Es ist nicht wert, für langfristige Investoren. Einige haben auch vorgeschlagen, mit Perioden von 25 oder 50 Tage, obwohl ich nur 10 Tage. Andere haben vorgeschlagen, seine sehr nützlich, wenn in Verbindung mit Welles Wilders RSI verwendet. Summe (If (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) Eingabe Ausgangssignal kaufen: Fml (CCIF-P) gtRef Fml (CCIF-P), - 1) UND Kreuz (Fml (CCIF-P), - 100) ODER Kreuz (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Update Ich habe einige der Code seit meinem letzten aktualisiert Post über die TASC-Artikel von Robert Krausz geschrieben. Der Code nun auf den richtigen Tagen (anstelle von 1 Tag im Voraus) und sie sollten auch effizienter zu berechnen. Diese werden unterschiedlich benannt, also sollten Sie den alten Code löschen, nachdem Sie das neue installiert haben. Ich werde auch Post ein Follow-up mit einer Grafik zu zeigen, wie diese Handlung. Hinweis: Die Formeln auf der Equis Webseite werden NICHT für fehlende Tage (Feiertage) berechnet. FRAGE: Ich habe eine spezielle Frage. Ich benutze WOW und MetaStock. Angenommen, Ive bekam einige Indikator, der von 0 bis 100 reicht und ich habe ein System, das Kauf sagt, wenn der Indikator über 90 hält und halten, bis es unter 10 und dann verkaufen oder etwas geht. Beachten Sie, dass, wenn der Indikator zwischen 10 und 90 ist, dass Sie nicht wissen, ob das ist ein Halt oder ein dont halten, wenn Sie wissen, ob es zuletzt gekreuzt 90 oder 10. So weit so gut. Nun nehme ich an, dass ich das Signal aus diesem System mit einem anderen Indikatorsystem kombinieren möchte, so dass ich so etwas wie Kauf sagen kann, wenn System 2 sagt Kauf nur, wenn System 1 ist im Halten der Lager-Modus. Dies kann die Form eines anderen Indikators haben, der 1 ist, wenn sich das System im Haltemodus befindet, und 0, wenn es sich im Dont-Hold-Modus befindet. Dies scheint wie ein allgemeines Problem, das oft kommen muss, aber es ist nicht offensichtlich, wie ich es Code. Kranke Wette, die andere Leute von der Antwort ebenso profitieren konnten. Bob Anderton ANTWORT: Vielen Dank an alle für die große Hilfe und den Beitrag zur Frage, wie man mit der Kombination der Indikatoren in einem System umgehen kann, wenn einer von ihnen ein Signal durch Kreuzung gibt. Es gab zwei Antworten, man kann in 3310 von Larry auf dem Yahoo MetaStock-Board gesehen werden (danke Mike), die eine etwas andere Frage beantwortet. Diese Lösung scheint, was man verwenden würde, wenn man nach System 2 Signalisierung einen Kauf am selben Tag wie System 1 Signalisierung einen Kauf durch Überqueren eines Wertes suchen wollte. Was ich eigentlich tun wollte, war eine Möglichkeit der Suche nach System 2 Signalisierung einen Kauf zu jeder Zeit, dass System 1 sagte halten, weil sein letztes Signal war ein Kauf gewesen. Das war sehr schön von Paulus in der Botschaft 3311. Ich nahm seine Idee, den folgenden Indikator zu machen: Wenn (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Dies macht einen neuen Indikator, der 1 ist, wenn das letzte Signal ein Kauf ist und 0, wenn das letzte Signal ein Verkauf war. Stellen Sie sich vor, dass dies eine wirklich langfristige Indikator ist. Jetzt können Sie für Ihre Kurzzeit-Indikator 2, um einen Verkauf zu signalisieren und nur UND es mit diesem neuen Indikator ist 1, was bedeutet, dass die erste Anzeige im Haltemodus war. Das ist ein großer Schritt für mich. Id nie verwendet diese BARSSINCE-Funktion vor (das ist PERIODSSINCE für WOW) und dies war der Schlüssel dazu in der Lage, dies zu tun, denke ich. Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Marktparadigma Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Marktparadigma von Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock für Windows 6.0 oder höher verwenden Sie den Expertenratgeber, um Highlights zu erstellen, die zeigen, wann Kontraktions - und Expansionsphasen vorhanden sind. Wählen Sie zuerst Expert Advisor aus dem Menü Werkzeuge in MetaStock. Erstellen Sie einen neuen Experten mit den folgenden Highlights: Expertenname: Neues Marktparadigma Zustand: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Bedingung: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Klicken Sie auf OK, um die Änderungen am Expert zu speichern. Öffnen Sie ein Diagramm und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, während Sie auf die Diagrammüberschrift zeigen. Wählen Sie Expert Advisor aus, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Anhängen. Wählen Sie den New Market Paradigm Expert und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK. Die Preisstäbe im Diagramm werden während einer Kontraktionsphase blau markiert und in einer Expansionsphase rot. Meine Version von Tushar Chandes Vidya mit der P-Variablen Vidya Perioden: Eingabe (Länge von MA, 5.100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Periods1 ) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) ein langes C - ((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, (C (34, E), 89, E))) 42) Tar (SZ) ein Kurzschluß (C - ((325Mov (C, (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E))) 28) 2 Die nachstehenden Formeln Wurden unter Verwendung der Interpretation von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine Juni 1994, Artikel The Market Facilitation Index konstruiert. Von Gary Hoover. Aus dem Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Der Market Facilitation Index von Gary Hoover Die Anwendung der technischen Analyse auf die Entwicklung von Handelssignalen beginnt mit der Untersuchung der Preisbewegung und beinhaltet häufig Volumenstudien zur Verbesserung der Handelsgenauigkeit. Der Market Facilitation Index (MFI) ist ein Indikator, der sowohl die Preis - als auch die Volumenanalyse synthetisiert. Der MFI ist das Verhältnis des aktuellen Balkenbereichs (high-low) zum Balkenvolumen. Der MFI wurde entwickelt, um die Effizienz der Preisbewegung abzuschätzen. Der Wirkungsgrad wird gemessen, indem der aktuelle Balken-MFI-Wert mit dem vorherigen Balken-MFI-Wert verglichen wird. Wenn der MFI stieg, dann ist der Markt erleichtert den Handel und ist effizienter, was bedeutet, dass der Markt trends ist. Wenn der MFI sank, dann wird der Markt immer weniger effizient, was darauf hindeutet, dass eine Handelsspanne entwickelt wird, die eine Trendumkehr sein kann8230. (MFI), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), & ndash; 1) , -1, If ​​(Fml (MFI), Ref (FFM), - 1), 0,0))) Wobei: 1 Anstieg -1 Abnahme 0 unverändert Marktleichstellungsvergleich: Wenn (V, gt, (Fml (MFI), & ndash; 1), (Fml (MFI), & ndash; 1) (Fm (MFI), lt, Ref (FF (MFI), & ndash; 1), 3, If (V, Im August 1996 bestand ein Artikel von Thom Hartle mit dem Titel The Market Facilitation Index, wie man Balken färbt, um Chartmuster anhand von Änderungen zu identifizieren Marktindex und Volumen. Hier ist, wie dies in MetaStock 6.0s neue Expert Advisor tun. Der erste Schritt besteht darin, einen neuen Experten zu erstellen, indem Sie Expert Advisor aus dem MetaStocks Tool-Menü auswählen und dann im Expert Advisor die Option Neu wählen. Benennen Sie den Experten Market Facilitation Index, geben Sie alle gewünschten Noten ein und klicken Sie auf die Registerkarte Highlights. Geben Sie die folgenden Highlights ein, indem Sie Neu, die Farbe und dann die folgenden Formeln eingeben: Grüner Balken (Grüner Balken) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blauer Balken) ) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1) Wenn Sie die vier Hervorhebungen eingegeben haben, klicken Sie auf OK, um die Bearbeitung der Eigenschaften von Experten abzuschließen. Sie können nun mit der rechten Maustaste auf die Überschrift oder den Hintergrund eines Diagramms klicken. Als nächstes wählen Sie Expert Advisor und dann Attach aus dem Chart-Kontextmenü. Fügen Sie den Markt Erleichterung Index-Experte, und es wird die vier Markt Erleichterung Muster, die in Hartles Artikel diskutiert wurden, hervorheben. Hinweis: Sie können ein Diagramm als Vorlage speichern, wenn dieser Experte angehängt ist. Sobald Sie die Vorlage dann auf ein Diagramm angewendet haben, wird sich der Index-Experte automatisch an das Diagramm anhängen. - Allan J. McNichol, Equis International Die folgenden Formeln wurden dem Artikel, The Cumulative Market Thrust Line, entnommen. Von Tushar Chande, in der Dezember 1993 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe. Genommen aus Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Die kumulative Marktschublinie von Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES Mitwirkender Tushar Chande führte ursprünglich das Konzept des Marktschubs im August 1992 als Methode zur Überwindung der Beschränkungen des Waffenindex ein. Seitdem sind Variationen über das Thema vorgeschlagen worden, und hier bietet Chande die Variation einer kumulativen Marktschublinie an, in der der Marktschub kumuliert wird, um eine volumetrische Vorschublinie zu berechnen, indem der Effekt des Auf - und Ab-Volumens berücksichtigt wird. Zusammengesetzte Wertpapiere werden aus 4 separaten Dateien erstellt. Advances, Declines, Upvolume, Downvolume. Der Artikel-Seitenleiste setzt voraus, dass der Benutzer diese vier Dateien hat. Reuters Trend Data (RTD) liefert diese Daten in zwei Dateien. Die Ticker sind X. NYSE-A (Anzahlungen, Anzahl und Volumen) und X. NYSE-D (Ablehnungen, Anzahl und Volumen). Um diese beiden Dateien zu verwenden, müssen Sie zwei verschiedene benutzerdefinierte Formeln und den Indikatorpuffer in MetaStock8482 für DOS verwenden. CompuServe liefert diese Daten in 4 Dateien. Die Ticker sind NYSEI (Advances) NYSEJ (Rückgänge) NYUP (Advance-Volumen) und NYDN (Rückgang Volumen). Dial Data liefert diese Daten in zwei Dateien. Anzahlungen, Anzahl und Lautstärke, Ablehnen, Anzahl und Lautstärke. Die Ticker sind NAZK und NDZK. Für die Windows-Versionen von MetaStock: Für RTD - und Dial-Daten: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) Zum Zeichnen: Laden von Vorschüben, Plotformel 1. Ziehen Sie die geplottet Formel 1 von den Fortschritten in den Rückgang Chart. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf der gezeichneten Formel 1 in der Dekrementabelle. Für CompuServe-Daten: 1: C 2: 100 ((P - C) ()) Erstellen Sie einen Komposit aus dem Advances Up Volume Erstellen Sie einen Composite, Plot Formel 1. Last sinkt zusammengesetzt. Ziehen Sie die gezeichnete Formel 1 von den Fortschritten in die Dekrementabelle. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf der gezeichneten Formel 1 in der Dekrementabelle. Um die kumulative Schuboszillatorzeile zu erstellen, führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus, mit Ausnahme der Änderungsformel 2: Cum (100 (PC) (PC)) für CompuServe-Daten Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD - und Dial-Daten Um die kumulative Marktschublinie zu erstellen, lautet die Formel: Cum (PC) für CompuServe-Daten Cum (P - (CV)) für RTD - und Dial-Daten Sie haben nun genau den Schubindikator gezeichnet. Der KST-Indikator wurde von Martin J. Pring entwickelt. Der Name KST stammt von Know Sure Thing. Das KST wird durch Summieren von vier geglätteten Änderungsraten aufgebaut. Für weitere Interpretation siehe Martin Prings Artikel Summit Rate of Change (KST) in der September 92 Ausgabe von TASC. Die folgenden Formeln sind MetaStock Formeln für die KST. (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Langfristig Monatlich KST Einfacher gleitender Durchschnitt ((Roc (C, 9,), (Roc (C, 24,), 9, S) (Mov (R, C, 18, 6, S) ) (Mov (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Mov (Roc (C, 15, (Roc (C, 10, E) 1) (Mov (R (C, 20,), 20, S) (Roc (C, 20,), 20, E) (Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Kurzzeit-KST wöchentlich exponentieller gleitender Durchschnitt (Mov (Roc (C, 3, (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Roc (C, 4,), 4, E) Mass Index wurde entwickelt, um Trendumkehrungen zu identifizieren, indem die Verminderung und Vergrößerung des Bereichs zwischen den hohen und niedrigen Preisen gemessen wird. Wenn sich der Bereich erweitert, erhöht sich der Massenindex, wenn sich der Bereich verengt, verringert sich der Massenindex. Die MASS-Index erschien in der Juni 92 Technische Analyse von Stocks amp Rohstoffe Artikel The Mass Index, von Donald Dorsey. Aus dem Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): Der Massenindex von Donald Dorsey Range Oszillation, die nicht oft von Studenten der technischen Analyse abgedeckt wird, taucht in sich wiederholende Marktmuster ein, in denen sich die tägliche Handelsspanne verengt und sich verbreitert. Untersucht dieses Muster, erklärt Donald Dorsey, ermöglicht es dem Techniker, Marktumkehrungen zu prognostizieren, die andere Indikatoren vermissen können. Dorsey schlägt die Verwendung von Bereichsoszillatoren in seinem Massenindex vor. Im Folgenden ist die MetaStock-Formel für die Summe (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov (H - L), 9, E), 9, E), 25) Die Interpretation für den Modified Volatility Index Wurde aus dem Artikel Modifying The Volatility Index entnommen. Von S. Jack Karczewski, in der April 1995 Ausgabe von TASC. Der Volatility Index (VIX) ist die implizite Volatilität einer Gruppe von Standard-Amp-Poors 100 Indexoptionen. Es wird vom CBOE aktualisiert. Diese Formel setzt voraus, dass Sie die VIX-Informationen, die von einem Datenlieferanten heruntergeladen werden, wie Dial Data, Telescan oder DBC-Signal erhalten. Die benutzerdefinierte Formel, die Sie erstellen sollten, ist die Modified VIX: ((P - Mov (P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (Sqrt (252) Sqrt (15) C ) Die Schritte zum Abrufen der aktuellen Diagramme sind: Für die Windows-Versionen von MetaStock: 1 - Öffnen Sie das Diagramm der OEX 2 - Öffnen Sie das Diagramm des VIX. 3 - Ziehen Sie das Diagramm der OEX in das Diagramm des VIX. 4 - Zeichnen Sie die Formel für den Modified VIX direkt über dem OEX-Plot auf. Sie haben nun eine Darstellung der Modified VIX. Zur Interpretation des Modified VIX verweisen wir auf den Artikel von Herrn Karczewskis. Häufig erhalten wir Anfragen für eine Formel, die nur einen Tag der Woche dauern würde und durchschnittlich für mehrere Wochen. Zum Beispiel konstruieren einen gleitenden Durchschnitt nur der freitags. Dies kann in MetaStock8482 für Windows erfolgen, indem die folgende Formel verwendet. Die folgende MetaStock Formel ist für einen gleitenden Durchschnitt des Freitags von jeder Woche, wenn Sie es an jedem anderen Tag berechnen möchten, würden Sie eine 1 für Montag, 2 für Dienstag, 3 für Mittwoch und 4 für Donnerstag ersetzen. Die Anzahl der gewünschten Tage würde die beiden 5s bereits in der Formel ersetzen. Dieser gleitende Durchschnitt ist derzeit ein 6 Wochen oder 6 Freitag gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie es ändern wollten, um eine andere Periodizität Sie ändern würde die 30 auf die Anzahl der Wochen oder bestimmte Tage multipliziert mit 5. Mit anderen Worten, wenn Sie einen 4-Tage gleitenden Durchschnitt von Freitag wünschen Sie ändern würde die 30 bis 45 oder 20. Mov (If (DayOfWeek () 5, C, Peak (1, Wenn (DayOfWeek () 5, C, 0), 1)), 30, S) Für die Erstellung des 2 20-Tage EMA Breakout Systems von David Landry in MetaStock for Windows, wählen Sie System Tester aus dem Menü Extras. Wählen Sie nun neu und geben Sie die folgenden Systemprüfregeln und Optionen ein: Enter Long: Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) UND Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, ) Schließen Lang: Kreuz (Bewegen (C, 13, E), Bewegen (C, 5, E)) Jetzt können Sie mit diesen Kombinationen auf der langen und langen Seite spielen. Beispielsweise behalten Sie die gleiche Enter Long, aber ändern Sie die Close Long zu: Dies wird Sie in den Handel länger halten. Vielleicht möchten Sie eingeben, wenn die 5 Kreuze über den 13 und nicht für die 40 OR warten, können Sie nur die 5 Kreuz über den 40 verwenden und vergessen Sie die 13. Wenn Sie Metastock Formeln, die Sie teilen möchten, bitte E-Mail an Wir freuen uns von Ihnen zu hören Um mehr über Metastock und seine Formel zu erfahren, klicken Sie hier. Copyright 2003 MetaStock Website Metastockreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International.